Для включения возможности использования xp_cmdshell в MSSQL необходимо:

-- Разрешаем изменение дополнительных параметров.
EXEC sp_configure 'show advanced options', 1
GO

-- Обновkztv текущее настроенное значение для дополнительных параметров
RECONFIGURE
GO

-- Включаем cmdshell.
EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1
GO

-- Обновляем текущее настроенное значение для cmdshell
RECONFIGURE
GO