В этой публикации я приведу пример программного добавления DataGridViewComboBoxCell.
Как программно заполнить DataGridView рассматривалось здесь.

Операцию по превращению выбранной ячейки DataGridView мы проделываем с существующей ячейкой, поэтому прежде нам необходимо будет создать эту ячейку при помощи предыдущей статьи, в нашем случае будем менять ячейки в колонке с индексом 1 и строке с индексом 1.

Превратить можно не любые ячейки такой метод работает 100% с текстовыми полями. Можно и не превращать а задать сразу. Но я исхожу в данном случае из того что нам не везде нужны ComboBox-ы и следовательно может возникнуть такая необходимость.